Здравствуйте! Предлагаем Вам следующие материалы, которые удалось выявить в рамках ВСС (источники: БД elibrary, ЭК РНБ, ИПС Яндекс, ИПС GoogleАкадемия):
1. Кузнецов М.Д. Прогнозирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков // Научные записки молодых исследователей. – 2018. – № 6. – С. 13-19. – Электронная копия доступна на сайте Электрон. б-ки Финансового ун-та. URL:
http://elib.fa.ru/art2018/bv2575.pdf/download/bv2575.pdf (дата обращения: 07.06.2022).
2. Маслёнкова М.В. Использование концепций PIT-TTC при моделировании вероятности дефолта корпоративных заемщиков // Научный альманах. – 2016. – № 3/1 (17). – С. 203-208. – Электронная копия сборника доступна на сайте изд-ва "Юконф". URL:
https://ukonf.com/doc/na.2016.03.01.pdf (дата обращения: 07.06.2022).
3. Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков / А.А. Жевага, А.М. Карминский, И.В. Кузнецов, А.В. Моргунов // Управление финансовыми рисками. – 2016. – № 1. – С. 12-26, 64-78.
4. Подберезных И.В. Система диагностирования ссудной задолженности как основополагающий подход к прогнозированию вероятности дефолта корпоративных заемщиков банка // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2016. – Т. 1, № 6. – С. 184-193. – Электрон. копия доступна в науч. электрон. б-ке eLibrary. URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26195308 (дата обращения: 07.06.2022). – Доступ после регистрации.
5. Подберезных И.В. Стандарты разработки моделей оценки вероятности дефолта заемщиков как необходимый элемент при внедрении системы раннего предупреждения проблемной задолженности корпоративных заемщиков коммерческих банков // Там же. – 2016. – Т. 1, № 10. – С. 162-178. – Электрон. копия доступна в науч. электрон. б-ке eLibrary. URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27346728 (дата обращения: 07.06.2022). – Доступ после регистрации.
6. Помазанов М.В. Двухпараметрическая формула срочной структуры вероятности дефолта // Финансы и кредит. – 2018. – Т. 24, № 8 (776). – С. 1920-1937. – Электронная копия доступна на сайте ВШЭ. URL:
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/223436801.pdf (дата обращения: 07.06.2022).
7. Помазанов М.В. Метод фильтрации временного ряда вероятности дефолта из статистики просрочки кредитов и займов // Управление финансовыми рисками. – 2020. – № 3. – С. 166-177. – Электронная копия доступна на сайте ВШЭ. URL:
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/423873099.pdf (дата обращения: 07.06.2022).
8. Тазенкова О.А. Применение методов скоринговой оценки кредитных рисков в мониторинге корпоративного заемщика // Электронные библиотеки. – 2021. – Т. 24, № 4. – С. 689-709. – Электронная копия доступна на сайте "Электронные библиотеки". URL:
https://elbib.ru/article/view/682 (дата обращения: 07.06.2022).
Подбор литературы по определенной тематике Вы можете заказать в
Информационно-сервисном центре РНБ . Услуги предоставляются на платной основе.
