Здравствуйте. Предлагаем следующие публикации для начала работы над темой (источники – ИПС Яндекс, Google, портал Арбикон):
1. Иваницкий В.П. Проблема формирования эффективного портфеля ценных бумаг из российских акций / В. П. Иваницкий, С. Г. Ветышев // Изв. Уральского гос. экон. ун-та. – 2008. – № 3. – С. 56-61 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://science.usue.ru/publishing/izvestiya/107-izvestia22.html (23.01.2012)
Раскрываются вопросы формирования портфеля ценных бумаг из российских акций. Представлена статистика по 28 мировым фондовым рынкам, позволяющая сравнить данные о рисках и капитализации фондовых индексов. Основная задача статьи – обоснование международной диверсификации.
2. Иванов А.П. Диверсификация состава инвестиционного портфеля ценных бумаг / А. П. Иванов, А. С. Саркисян // Автоматизация и современные технологии. – 2004. – № 5. – С. 42-46.
3. Киселева М. В. Исследование возможностей диверсификации рисков портфельного инвестирования на российском фондовом рынке / М. В. Киселева, С. С. Петров, А. М. Ошарин ; отзыв А. С. Кокина // Аудит и финансовый анализ. – 2007. – № 2. – С. 183-187 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.auditfin.com/fin/2007/2/Petrov/Petrov%20.pdf (23.01.2012)
На основе инструментария портфельной теории в работе исследуется методы оптимизации финансовых результатов инвестора, работающего на российском фондовом рынке. Обоснован вывод о целесообразности "глубокой" диверсификации инвестиционного портфеля на современном этапе развития фондового рынка в нашей стране. В итоге проведенного анализа сформированы рекомендации по управлению портфелем инвестиций в РФ.
4. Клитина Н.А. Оптимизация портфеля ценных бумаг в зависимости от диверсификации инвестиций // Финансовые исслед. – 2010. – № 1. – С. 41-51 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://finis.rsue.ru/2010-1/2010-1.pdf (23.01.2012)
5. Кох И. Современные возможности диверсификации на рынке акций // Рынок ценных бумаг. – 2006. – № 7. – С. 72-75 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rcb.ru/rcb/2006-07/7573/ (23.01.2012)
6. Кочетков А.В. Инновационная модель формирования портфеля ценных бумаг // Финансы и кредит. – 2011. – № 42. – С. 55-58
В статье проанализирован рынок коллективных портфельных инвестиций, рассмотрены возможные методики формирования портфелей на российском фондовом рынке на примере простой диверсификации и методом диверсификации активов Марковица. Разработана инновационная модель формирования портфеля для активной ребалансировки позиций на рынке ценных бумаг.
7. Панов Е.В. Некоторые особенности диверсификации для портфелей, включающих акции "второго эшелона" РТС // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. – 2009. – № 2. – С. 15-26
Способы оценки ковариационной матрицы доходностей. Использование метода Марковица.
8. Ульянецкий М. М. Диверсификация и портфельный подход к управлению рынком суверенных облигаций // Финансы и кредит. – 2009. – № 22. – С. 38-46
9. Юрков Д. В. Оптимизационная модель диверсификации портфеля акций // Экономика природопользования. – 2011. – № 2. – С. 77-80